正規乱数/Box–Muller 法

Box–Muller 法は、互いに独立な (0, 1) 上に一様分布する2つの確率変数 X, Y から、標準正規分布に従う互いに独立な2つの確率変数 Z1, Z2 を生成する方法。

Z1 = sqrt( -2 * ln( X ) ) * cos( 2 * PI * Y )
Z2 = sqrt( -2 * ln( X ) ) * sin( 2 * PI * Y )

参考:

正規乱数 (乱数列) – Wikipedia

ボックス=ミュラー法 – Wikipedia

ボックス=ミュラー法 (正規乱数の生成) の証明 | 高校数学の美しい物語

Box-Muller 法による正規分布列生成 – Qiita

C# でボックスミューラー法による正規分布に従う乱数生成 | 真実の楽譜

Box-Muller 法で正規分布する乱数を生成する | blog.PanicBlanket.com

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